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比特币行情分析方法论:数据使用指南(下)

  之前,小K君在《数据使用指南(上)》中,给大家讲述了“多空持仓人数比”的数据分析思路,这里我们再总结一下:多空持仓人数比所谓多空持仓人数比,实际上反应的是,市场上大部分散户的情绪,因为市场上多方和空方的总仓位价值是相等的。总仓位价值相等的情况下,人均持单价值不同,说明某一方人数更多,那一方人均持仓价值就越低,那一方散户人数更多,所以当多空持仓人数比大于0,表示散户是看多情绪比较重,当多空持仓人数比小于0,表示散户是看空情绪比较重。用法:1、多空持仓人数比与行情呈负相关性,当行情下跌,多空持仓人数比仍然增长,或者当行情增长,多空持仓人数比仍然减少时,行情大概率还会延续之前走势。2、当多空持仓人数较高或较低时,大概率行情会出现插针现象。3、当行情在高位,多空持仓人数比明显增长时,行情大概率会发生反转,但行情在高位,多空持仓人数比是适中(接近1:1的比例)情况时,则大概率会延续上涨行情。说完了这个,下面小K君再给大家讲一下,另外两个具备较强指导意义的数据。合约持仓总量、交易量第二个要说的是合约持仓总量,因为这个数据只有和其他数据一起看时,才能看出信息,所以就把这个数据与交易量归到一起去分析。其中所谓的合约持仓总量,指的是对应币种交割合约和永续合约所有的多方与空方的持仓量总和。因为市场中,多空总仓位价值是一样的,有多少张空单卖出就有多少张多单买入,所以,合约持仓总量的变化也代表多方或者空方的总持仓量的变化。而交易量就是指该币种合约在某段时间内的交易总量。该数据的统计包括了所有的交割合约和永续合约。当总持仓量与交易量放在一起时,可以直观的感受到市场上的一些变化,甚至能够通过这些变化分析市场未来的走势如何。小K君就给大家讲解一下,使用这个数据的一些思路,以下是比特币从今年4月25日到8月21日的行情变化,与持仓总量变化数据:

  我们从头看起,最开始出现异常的一组数据是从4月27日到5月3日这段期间,我们会发现,这段时间持仓量有明显的增加,但是交易量却保持一个较低的水准,结合市场当时的情况,比特币价格是刚突破了5000,市场在5200美元左右形成一个横盘的状态。为什么说这组数据比较奇怪?一般情况下,持仓量持续上涨,说明大家在持续建仓,要么是多头,要么是空头,交易量肯定会随之放大。

  比如从5月9日到5月13日,持仓总量在不断上升从3497406张一直上涨到4510032张,交易量也有明显的柱形增长,这个时候比特币的行情从5800直接涨到7800,这就属于正常情况。注意5月10日到5月11日,总持仓量有一个小幅度下滑,但交易量在不断增长,说明有大量的做空单被平仓或者爆仓。这里可以得到第一个结论:交易量上涨,而同一时间持仓量下降,说明有大量单子被平仓或者爆仓。

  再比如,6月15日到6月27日,比特币的价格从8500美元涨到13000美元,持仓总量从3961833张一直涨到7225686张,几乎增长了2倍,交易量也很明显上升。

  

  但是4月27日到5月3日这段时间,就很奇怪,持仓量在上涨,而交易量较小,几乎是一条水平线。再看一下当时的行情,比特币在5000左右的位置长久的横盘,造成这种结果的原因,只有一种解释,就是有主力在这个位置以时间换空间,花更长的时间来吸筹,既降低成本,又可以不放大交易量。

  而且从整个4月到5月8日横盘期间,有不止一次的洗盘行为,在4月11日,比特币从5400跌到5000,在4月26日比特币的价格从5400最低跌到4900,也侧面验证了这种可能性。之后的行情,在5月10日之后,行情突破6000,交易量随之放大,一口气涨到了8000美元。而这种情况在7月23日到8月1日,又重演了这种情况,持仓量从5454480张增长到6941358,而交易量没有放大。

  而当时的行情,正好处于一个圆弧底之间,之后的行情,果然比特币从10000美元涨到12500美元。由此我们得到第二个结论:当持仓量不断增加,而交易量较小,且没有放大或者减小的话,之后的行情大概率会上涨。还有另外一组非常有意思的数据,是从8月5日到8月10日这段时间,我们发现持仓总量在不停的创历史新高,而交易量呈现一个较高的水平线,再看这段时间的行情,是一个横盘的行情,横盘的位置在12000美元左右。

  为什么会出现这种情况呢?我们来分析一下,注意持仓总量,代表的是多方与空方的总和,有多少多单就有多少空单,如果是多头主力在布局的话,这个位置连续几天交易量都很大,行情就算不会大幅度拉升、就算处于横盘,整体也一定是逐渐往上走的状态。但我们看这个横盘,是出现了4根十字线,而且行情甚至在逐渐下移,这说明是另一种情况,即空头主力在这个位置大量的布局,所以导致整体持仓总量每天都在创新高,而且高位成交很多的买盘来做空,导致交易量虽然放大,但行情处于横盘甚至阴跌的状态。果然从8月10日开始,行情开始下跌从12000美元一直跌到9700美元。由此验证了我们的推论,得到了第三个结论:当行情处于高位,总持仓量屡创新高,交易量放大行情却处于横盘或者阴跌的状态,之后的行情大概率会大幅下跌。至此,我们就可以总结合约持仓总量与交易量的用法,我们会发现这是一个具备预测价值的前瞻性指标,可以通过持仓量与交易量的变化,去分析行情未来大概率出现的情况。用法:1、当行情处于低位,总持仓量不断增加,而交易量整体较小,且没有放大的话,之后的行情大概率会上涨。2、当行情处于高位,总持仓量屡创新高,交易量放大行情却处于横盘或者阴跌的状态,之后的行情大概率会大幅下跌。3、当交易量上涨,而同一时间持仓量下降,说明有大量单子被平仓或者爆仓。精英多空平均持仓比例说完了总持仓量,第三个,我们要说的是精英多空平均持仓比例,这个数据表示的是交易所中,持仓经验排名前数百名的交易员,所动用的保证金账号中资金的平均实时状况。所以,通过这个数据,我们就可以直观地感受到头部用户们的仓位变化。这个数据的使用方法非常简单,它能起到的作用就是,通过观察用户们的仓位变化,以此来判断行情会不会接着延续下去,以下是8月20日到8月22日的行情图:

  我们会发现8月20日,这一天的行情是一个在10900美元左右横盘的状态,再看一下这个时候的多空平均持仓比例,基本上多头与空头持仓比例是1:1的,都差不多占用总账户资金的20%左右。

  

  随后,在8月21日这一天,行情开始大幅度下跌,从10900美元首先下跌到10200美元左右,大概在下午3点之后有企稳迹象,形成一个横盘,而这个时候我们会发现多空平均持仓比,开始随着行情而产生变化,多头持仓比在逐渐的上升,并上升到25%以上,而空头则下降到15%以上,这说明多头的单子被套住,又从总资金中调出了一部分来添加保证金,以防止爆仓,导致多头平均持仓比进而升高,而空头因为一部分人盈利后平了自己的部分仓位,导致空头平均持仓比下降。

  

  重点来了!注意,上面这个多空持仓比例图中,8月21日大幅下跌之后,8月22日从0点到早上9点之前这段时间,我们会发现多头的持仓比例自从碰了30%以后,就在25%之上没有什么明显变化,而空头比例也一直维持在15%左右。想一想,期货市场的本质是一个博弈过程,你赚的钱实际就是别人亏损的保证金,如果你作为空头主力,已经占据优势,会不会接着砸盘使对手爆仓?而多空持仓占比在这个位置维持不变,说明多头还没有开始大幅度平仓或者爆仓,那么之后的行情大概率会接着下跌,直到多头持仓占比创了新高,再跌下来为止。果然在8月22日9点之后,新一轮的下跌开始,从10150美元,跌到9800美元,创下新低,而持仓量占比的变化则从25%升至35%(说明多头又开始添加保证金,进行扛单),当多头占比创下新高后,开始逐渐下降(说明部分多头抗不住,开始爆仓或者平仓),回到25%左右,说明空头的攻势结束。

  至此,我们可以总结出,多空平均持仓比例的使用方法,我们会发现,这个指标虽然也有滞后性,当行情开始上涨下跌后,多空平均持仓比例才开始变化,没有办法判断行情什么时候开始以及什么时候反转,但是对于行情开始之后的是否会接着延续,则有明确的指导,可以较为提前的判断。用法:当行情已经下跌一段时间后开始横盘时,如果多头的持仓比例一直在升高(30%以上),并维持高位,且数据没有明显有下降的情况出现,则之后的行情大概率会延续之前的走势,直到数据从高位下降到一个适中水平为止。反之亦然。其他类型数据最后简单的说一下交易所给出的其他类型数据,基差、主动买入卖出情况、以及精英多空趋向指标。这三个数据并没有太大的指导性意义,都属于滞后性指标。其中基差,就是指合约价格和现货指数价格的差值。具有滞后性,会随着行情发生变化后,随之产生变化,可以反映市场的总体情绪,当基差为很大的正数时,说明投资者普遍看涨。如果基差为负且数值很大时,就说明投资者普遍看跌。而主动买入卖出的数据,主动买入,是指主动性买盘(吃单买入)的成交量,也就是资金流入量,主动卖出,是指主动性卖盘(吃单卖出)的成交量,也就是资金流出量。 这个指标也是反映总体的市场情绪,没有办法通过其中的变化,得到更加细节性的信息。最后精英多空趋向的指标,是指精英持仓账户数量的多空比例。这个数据,也是在一定程度上反应市场大部分人是看多还是看空,甚至还会有些偏差,因为一些大户和机构会进行套期保值的工具,利用合约对冲降低现货风险。总的来说,小K君认为,这些数据与市场上的指标还是有所差异的,技术分析中的各种指标,大部分是从价格变化演变而来,而持仓总量、多空人数比等数据,更多是从市场情绪与主力的可能行为出发去解读,与技术分析属于不同维度,可以帮助我们优化交易策略。不过在市场中,行情变化与非常多的因素都有关,市场是没有办法真正去预测的,而数据只是分析市场的一个维度,进而得到一个概率更大的可能结果,所以不论大家采取什么样的交易策略,最后都要记得,控制风险第一。

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